RU/ENG
|
|
Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний
| Тематики | УПРАВЛЕНИЕ |
| Авторы | Шамраева Виктория Викторовна |
| Номер | 2014'1 |
| Страницы | 40-45 |
| Ключевые слова | финансовый рынок, бесконечное число состояний, мартингальные меры, ослабленное свойство универсальной хааровской единственности (ОСУХЕ), ослабленное условие несовпадения барицентров (ОУНБ), самофинансируемый портфель, полный капитал, платежное обязательство |
| Аннотация | Определение самофинансируемого портфеля, реплицирующего некоторое платежное обязательство является одним из важнейших направлений исследования финансовых рынков. В данной работе на одной модели рынка с бесконечным числом состояний просчитаны компоненты хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств |
| Текст статьи | Доступ к полному тексту открыт |
| Библиографическая ссылка | Шамраева В.В. Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 1 (7). – С. 40-45. |
Свежий номер
Другие новости