RU/ENG



Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний

Тематики УПРАВЛЕНИЕ
Авторы Шамраева Виктория Викторовна
Номер2014'1
Страницы40-45
Ключевые словафинансовый рынок, бесконечное число состояний, мартингальные меры, ослабленное свойство универсальной хааровской единственности (ОСУХЕ), ослабленное условие несовпадения барицентров (ОУНБ), самофинансируемый портфель, полный капитал, платежное обязательство
Аннотация Определение самофинансируемого портфеля, реплицирующего некоторое платежное обязательство является одним из важнейших направлений исследования финансовых рынков. В данной работе на одной модели рынка с бесконечным числом состояний просчитаны компоненты хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств
Текст статьи Доступ к полному тексту открыт
Библиографическая ссылкаШамраева В.В. Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 1 (7). – С. 40-45.